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更新時間：2025.04.05
螺紋鋼與焦炭期貨跨品種套利可行性分析

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螺紋鋼與焦炭期貨跨品種套利可行性分析 焦炭期貨網(wǎng)編輯： 跨商品套利主要是指利用走勢具 有較高相關性的商品 （如替代品之間、 原料和下游產(chǎn)品之間） 之間強弱對比關系差異所進行的套利活動。 這種相關關 系是指品種間具有相互關系，利用這種相關性對不同品種的 期貨合約分別進行買入和買出，通過品種間的強弱變化引發(fā) 價差的收縮與擴大，從而實現(xiàn)價差收益。 因此，在考慮 跨品種套利時，不僅要分析品種相關性的內(nèi)在機理，還要考 慮相關性的影響因素，并結合數(shù)理統(tǒng)計分析，總結出一般規(guī) 律。 焦炭期貨 4 月 15 日上市，而螺紋鋼期貨上市時間 也不長，為了提高統(tǒng)計的準確性，本文所涉及的焦炭與螺紋 鋼價格的數(shù)據(jù)分析均采用現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)。 1.焦炭與螺紋 鋼關系的內(nèi)在機理 （1）90%的焦炭用于煉鐵 焦 炭廣泛用于高爐煉鐵、沖天爐熔鐵、鐵合金冶煉和有色金屬 冶煉等生產(chǎn)，作為還原劑、能源和供炭劑，也應用于電石生 產(chǎn)、氣化

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螺紋鋼與焦炭期貨跨品種套利可行性分析 焦炭期貨網(wǎng)編輯： 跨商品套利主要是指利用走勢具 有較高相關性的商品 （如替代品之間、 原料和下游產(chǎn)品之間） 之間強弱對比關系差異所進行的套利活動。 這種相關關 系是指品種間具有相互關系，利用這種相關性對不同品種的 期貨合約分別進行買入和買出，通過品種間的強弱變化引發(fā) 價差的收縮與擴大，從而實現(xiàn)價差收益。 因此，在考慮 跨品種套利時，不僅要分析品種相關性的內(nèi)在機理，還要考 慮相關性的影響因素，并結合數(shù)理統(tǒng)計分析，總結出一般規(guī) 律。 焦炭期貨 4 月 15 日上市，而螺紋鋼期貨上市時間 也不長，為了提高統(tǒng)計的準確性，本文所涉及的焦炭與螺紋 鋼價格的數(shù)據(jù)分析均采用現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)。 1.焦炭與螺紋 鋼關系的內(nèi)在機理 （1）90%的焦炭用于煉鐵 焦 炭廣泛用于高爐煉鐵、沖天爐熔鐵、鐵合金冶煉和有色金屬 冶煉等生產(chǎn)，作為還原劑、能源和供炭劑，也應用于電石生 產(chǎn)、氣化

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